Prestaciones para el modelaje:
- Actualmente, Fairmat incorpora los siguientes tipos de procesos estocásticos para modelar los factores subyacentes: (Geometric) Brownian Motion, proceso (Log) Mean-Reverting (Ornstein-Uhlenbeck), proceso Generic Itô, Heston (modelo de volatilidad estocástica), ARMA, Hull-White (term structure model) con uno y dos factores, Dai-Singleton (term structure model). Obviamente, esto es sólo el principio.
- Contratos path-dependents y funciones de pago complejos se modelan fácilmente.
- Se pueden evaluar ejercicios anticipados (callability) y otras políticas óptimas.
- Modelos de network switching (real options plug-in (próximamente)) aplicados a energía, recursos naturales y industria farmacéutica.
Análisis disponibles:
- Mark-to-market / mark-to-model,
- Análisis de sensibilidad del valor del proyecto según los parámetros del modelo
- Análisis de escenarios
- Análisis de riesgo
- Simulación a partir de probabilidades históricas/actuales
- Análisis de impacto
- Análisis mediante simulación de políticas óptimas
- Derivadas Griegas
Características numéricas:
- Simulaciones de Monte Carlo mediante la aproximación de Boyle-style para contratos de estilo Europeo y mediante la aproximación de Mínimos-Cuadrados para contratos de estilo Americanos.
- Aproximaciones de lattice multivariantes para las dinámicas subyacentes (plug-in real option (próximamente)).
- Motores numéricos modulares, portátiles, escalares, multi-nucleos.
Tipos de problemas fácilmente modelados:
- Swaps: swaps sobre tasas de interés, swaps sobre tasas de cambio cruzado y tasas de interés, swaps sobre índices Overnight , swaps sobre tasas de cambio domésticas, Ratched swaps sobre acuerdos de tasas de futures, swaps Stiky, swaps sobre vencimiento constante, swaps Range Accrual, swaps a barrera, swaps sobre patrimonio y bienes, swaps Basket, swaps sobre amortizaciones, swaps sobre inflaciones,, swaps Multileg, Balanced IRS, swaps Convertible, Differential IRS, Protected directional IRS, swaps Extra, swaps sobre estabilidad, Protected variable IRS…
- Otras opciones exóticas como Caps/Floors, Collars, Swaptions, Corridors, Quanto Options, Binary Options, opciones asiaticas , opciones a barrera, Basket Options, Straddle Options, Knock-out/in options, Ratchet Options, range accruals, Range stability callable, Double range stability, Cumulative spread options, Zeta floaters, evaluación de la flexibilidad en las operaciones, Callable sequences of options, evaluación de Virtual power plants...
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