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FAIRMAT

明细表

模型能力:

  

  • 通常,Fairmat 为模型评估驱动器提供以下各种随机过程:(几何)Brownian Motion, (Log-) Mean-Reverting (Ornstein-Uhlenbeck) 过程,通用Ito过程,Heston (随机发散性模型), ARMA, Hull-White (终端结构模型) 含有1和2个因子, Dai-Singleton (终端结构模型)。当然,这仅仅是开始。
  •  通路 – 决定性合同和综合性能是容易模型化的; 
  •  容易操作和其它的供选择的策略可作评估;
  •  网络开关模型(在实时插件选择(即将出版)),可应用于能源、自然资源和医药工业。


有用的分析:

 

  • 商标-市场/商标-模型
  • 模型参数设计评估的灵敏度分析
  • 情况(如果有)分析 风险分析
  • 对过去/现在可能性的模拟
  • 冲击分析
  • 优选策略模拟分析
  • 难题

 

数字化能力:

 

  • 使用Boyle式方法的Monte-Carlo模拟用于欧洲式合同和使用Least-Squares Monte Carlo方法用于美式合同。
  • 动态基础的多重点阵近似法(实时插件选择(即将出版))。
  • 模件、可携带、可测量、多线数字化发动机。

 

易于模型化的问题类型

 

  • 交易:互联网比率交易,货币交叉及互联网比率交易,隔夜指数交易,国内货币交易,期货比率合同Ratchet交易,Stiky交易,Constant Maturity交易,Range Accrual交易,Barrier交易,Equity 和 Commodity交易,Basket交易,分期偿还交易,通货膨胀交易,Multileg交易,有补偿的IRS,自由兑换交易,差分IRS,定向保护IRS,额外交易,稳定交易,受保护的变换IRS。
  • 其它国外可供选择的有:Caps/Floors, Collars, Swaptions, Corridors, Quanto Options,Binary Options, Asian Options, Barrier Options, Basket Options,Straddle Options, Knock-out/in options,Ratchet Options, range accruals, Range stability callable, Double range stability, Cumulative spread options, Zeta floaters, 在操作和评估中的灵活性, Callable sequences of options, 实际发电厂评估...