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本部分包括可以帮助你学习用Fairmat建模的案例和资源。

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用Fairmat编制的金融合同案例：

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•  区间债券条款（Range Accrual clause）利率掉期交易的执行。票面利率被定义为计息期间（每日采样测定）驱动利率的条件平均值 (比如6 月欧元-求债券里欧元银行同业拆息EURIBOR) 。合同价值是用Hull&White 单因子模型和Fairmat 函数Imean。 下载例子。

• 路径依赖期权利率掉期交易的执行。合同价值不依赖于基础合同的最终价值而依赖于它所实现的全部路径。支付是利用Fairmat 递归函数特性写出的，而驱动器我们则选择Hull &White 单因子模型。下载例子。

• Mib30指数挂钩掉期执行。基本操作的模型是几何布朗运动。掉期一方在终止日期支付算术平均指数月报和起始日期价值的利率，而另一方支付年固定利率。下载例子。

• 带有可赎回条款掉期利率的执行，这使发行者可以在掉期成熟前通过买入的方法将其赎回，或强制持有者将其抛出。下载例子。

• 拿破仑期权的执行：这类期权有一个基础指数，它的支付与一定期限内的较低回报挂钩。在例子中有三个年度支付，其价值由该年较低的月收入加上20%及零底线决定。下载例子。

• Simple pharma investement project evaluation: we suppose that a pharmaceutical firm needs to evaluate the value of  development of a new product. The project is already started (it is in the first clinical stage) and, at time 0, the company wants to know the value of the opportunity to invest in the last stage of clinical trials and also to understand the interactions among options to abandon development and to expand the market. See the fairmat model.

• Natural resource evaluation. See the fairmat model.