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Implementación de un Interest Rate Swap con cláusula de Range Accrual, en la que la función de pago se expresa como una media que depende de las mediciones diarias del tipo driver (por ejemplo, Tipo EUR-EURIBOR 6M) durante el periodo de disfrute (por ejemplo, en el caso de EUR-EURIBOR 6M, equivalente a 6 meses). Descárguese el ejemplo. -
Implementación de un Interest Rate Swap con opción de Path Dependence. El precio del derivado no depende sólo del valor del subyacente que está por vencer, sino de toda la secuencia de valores realizados hasta el vencimiento. En este caso, la función de pago puede describirse a través de una recurrence function de Fairmat aplicada al proceso de Hull and White unifactorial que describe la evolución del tipo driver. Descárguese el ejemplo. -
Implementación de un contrato Swap indicado en el índice Mib30 cuya evolución está descrita por un Movimiento Browniano Geométrico. La parte contraria B paga, llegada la fecha de vencimiento, la relación entre la media aritmética de las mediciones mensuales del índice Mib30 y un valor inicial, mientras que la parte contraria A paga, con una frecuencia anual, un tipo fijo definido por contrato. Descárguese el ejemplo. -
Implementación de una opción Napoleón. Este tipo de opción tiene como subyacente un índice y paga cédulas relacionadas al mínimo rendimiento que el índice ha tenido durante un determinado periodo. En el caso tomado como ejemplo, la opción paga tres cédulas anuales cuyo valor queda determinado por el mínimo rendimiento mensual observado durante el año, aumentado en un 20% y con un floor equivalente a cero. El subyacente se simula a través de un movimiento browniano geométrico. Descárguese el ejemplo. |
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